ارایه یک مدل جهت برآورد قیمت طلا با استفاده از رگرسیون فازی و شبکه عصبی با هدف آینده نگری در تصمیم گیری
کد مقاله : 1101-CFIS (R3)
نویسندگان:
نینا دریاکناری *1، امیر هوشنگ حیدری2، مهدی شناسایی3
1دانشکده ریاضی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
2هیاٌت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
3دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
چکیده مقاله:
طلا به عنوان فلزی گرانبها همواره مورد توجه بشر بوده است، لذا پیش بینی قیمت آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق پس از بررسی اهمیت تاریخی طلا در مالیه بین المللی، عرضه و تقاضای طلا و رابطه طلا و دلار، عوامل تاثیر گذار بر نوسانات قیمت طلا بررسی شده و با استفاده از رگرسیون خطی فازی و شبکه عصبی تعمیم یافته مدلی برای برآورد قیمت طلا ارائه شده است. شبکه عصبی تعمیم یافته در این مدل پیشنهادی یک شبکه عصبی چند لایه پرسپترونی است که ورودیهای آن اعداد حقیقی هستند، وزنها و خروجی این شبکه به صورت فازی نمایان می شوند. شیوه آموزش شبکه عصبی بکار گرفته شده مبنی بر فاصله متریک است. خطای روش پیشنهادی که مبتنی بر مجموع مربعات خطا است توسط تکنیک بهینه سازی مینیمم می شود تا بدین طریق بتوان وزنهای بهین شبکه عصبی تعمیم یافته را بدست آورد. نتایج حاصل از این روش پیشنهادی نشان داد که برآورد قیمت طلا بطور باقوه مورد توجه بازار سرمایه می باشد و فعالان این بازار، قیمت برآورد شده را در مدل های تصمیم گیری برای آینده به منظور سرمایه گذاری لحاظ می نمایند
کلیدواژه ها:
آینده نگری، برآورد قیمت طلا، رگرسیون خطی فازی، شبکه عصبی تعمیم یافته.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است